王小捷

副教授

单位:数学与统计学院

入职时间:2012年09月01日

学位:博士学位

专业:数学

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个人简历

中南大学数学与统计学院副教授,博士生导师。研究方向为随机偏微分方程、随机常微分方程数值方法以及计算金融等,在随机常微分方程数值方法指数可积性、随机热传导方程和随机波动方程数值方法的构造与分析等方面做了一些重要工作,研究成果发表在 “SIAM Journal on Numerical Analysis”、“Mathematics of Computation”、“SIAM Journal on Scientific Computing”、“IMA Journal of Numerical Analysis”、“BIT Numerical Mathematics”、“Journal of Scientific Computing”、“Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series A”等享有较高国际学术声誉的计算数学或动力系统领域主流刊物。研究成果得到美国、德国、瑞士、英国、法国、瑞典等欧美国家学者的广泛关注,并在“SIAM Journal on Numerical Analysis”、“SIAM Journal on Scientific Computing”、“Mathematics of Computation”、“IMA Journal of Numerical Analysis”、“Annals of Probability”等计算数学或概率论顶尖期刊在内的众多刊物上引用。自2015年起受邀担任《Math Review》评论员,是Numerische Mathematik、Mathematics of Computation、IMA Journal of Numerical Analysis、 BIT、 Communications in Mathematical Sciences、Stochastic Partial Differential Equations: Analysis and Computations、Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)、 Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B、Journal of Mathematical Analysis and Applications、Numerical Algorithms等十余个国际著名刊物的审稿人。现主持1项国家自然科学基金面上项目、1项湖南省自然科学基金青年项目、中南大学第五批创新驱动计划项目和 2015年第二批“中南大学升华育英”人才计划项目。已主持完成1项国家自然科学基金青年项目、1项中国博士后科学基金特别资助项目和1项中国博士后科学基金面上项目。本人学术交流广泛,多次应邀访问瑞士联邦理工学院(ETH)、Institut Mittag-Leffler、中科院数学与系统科学研究院等国内外著名高校或研究所,与多名国际著名的随机微分方程数值分析专家(如Peter Kloeden教授,Stig Larsson教授,Arnulf Jentzen教授,David Cohen教授等)有着广泛而紧密的学术交流和合作。以下是本人的一些项目、学术经历以及奖励情况:

一、在研项目:
6. 国家自然科学基金面上项目 “两类随机发展方程的数值分析”,No.11671405, 2017.01-2020.12(主持)
5. 湖南省自然科学基金青年项目 “抛物型随机微分方程的数值方法研究”,No.2016JJ3137, 2016.01-2018.12 (主持)
4. 中南大学第五批创新驱动计划项目“随机偏微分方程的高效数值算法研究”,No. 2017CX017, 2017.03-2018.12 (主持)
3. 2015年度第二批“中南大学升华育英”人才计划项目,2016.05-2021.04 (主持)
2. 国家自然科学基金重大研究计划集成项目 “随机哈密尔顿偏微分方程高效数值方法”, No.91630312, 2017.01-2019.12 (参加)
1. 国家自然科学基金面上项目 "随机微分方程弱逼近理论及应用", No.11571373, 2016.01-2019.12 (参加)

二、已完成项目:
5. 国家自然科学基金青年项目 “非全局Lipschitz条件下的随机微分方程数值强收敛性研究”,No.11301550, 2014.01-2016.12(主持)
4. 中国博士后科学基金特别资助 “抛物型随机偏微分方程的数值收敛性研究”,No.2014T70779, 2014.07-2016.03(主持)
3. 中国博士后科学基金面上项目 “半线性抛物型随机微分方程数值方法的强收敛性研究”,No.2013M531798, 2013.05-2016.03(主持)
2. 国家自然科学基金面上项目“刚性随机微分方程的数值分析”,No.11171352, 2012.01-2015.12(参加)
1. 国家自然科学基金面上项目“几类随机泛函微分方程数值方法的收敛性、稳定性和散逸性”,2009-2011(参加)

三、获奖情况:      
2014年湖南省优秀博士学位论文
2016年度中国仿真学会优秀论文奖

四、国外留学与访问经历:
-2017年9月4日-2017年9月11日 受Dr. Janosch Rieger邀请访问Monash University, Australia
-2015年6月8日-2015年6月15日 受Stig Larsson教授邀请和资助访问Chalmers University of Technology, Sweden
-2015年5月31日-2015年6月7日 受David Cohen教授邀请和资助访问Umea University, Sweden
-2013年7月-2013年8月 受Arnulf Jentzen教授邀请和资助访问瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)两个月
-2010年9月-2011年8月 受国家留学基金委资助在德国法兰克福大学博士联合培养一年

五、International conferences
-The 40th Stochastic Processes and their Applications International Conference, 11–15 June 2018, Gothenburg, Sweden (organizer of a session on numerical SPDEs)
-International Workshop on BSDEs, SPDEs and their Applications, Edinburgh, July 3-7, 2017 ( invited talk in a special session "Numerical approximations and regularity of SPDEs")
-10th International Conference on Computational Physics, 16-20 Jan 2017, Macao (invited talk in a mini-symposium)
-20th IMACS World Congress, 10-14 December 2016, Xiamen (invited talk in a mini-symposium)
-Workshop on Stochastic Numerics, 16-17 April 2016, Huazhong University of Science and Technology (HUST), Wuhan (co-organizer)
-The International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), Beijing, Aug. 10-14, 2015 (invited talk in a mini-symposium)
-Conference on Advances in Numerical Methods for SPDEs, Djursholm, Sweden, June 16-18, 2015 (invited talk, invited and funded by the Institut Mittag-Leffler)
-International Congress of Mathematicians(ICM), Seoul, Korea, Aug. 13-21, 2014 (20-minute-talk, funded by NIMS of Korea)
-International Conference on Dynamical Systems and Applications (dedicated to Prof. Peter Kloeden on the occasion of his 65th birthday), HUST, Wuhan, China, July 26-30, 2014 (invited talk)
-International Workshop on Numerical Methods of Stochastic Differential Equations, Beijing, Oct.16-19, 2013 (talk)
-3rd International Conference on Numerical Analysis of Differential Equations, Nanjing, Mar.29-31, 2013 (talk)

********** Forthcoming conferences **********
-Workshop on Numerical Methods for SPDE: 20 Successful Years and Future Challenges, Institut Mittag-Leffler (IML), Djursholm, Sweden, May 20-24, 2019 (invited speaker)

研究方向

  • [1]   随机偏微分方程数值分析

  • [2]   随机常微分方程数值解法

  • [3]   计算金融