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中南大学数学与统计学院教授,博士生导师,中南大学和德国法兰克福大学联合培养博士,研究方向为随机偏微分方程理论与计算、随机常微分方程数值方法、计算金融(computational finance)、Langevin Monte Carlo (LMC)、Multilevel Monte Carlo (MLMC) method 等,在随机常微分方程数值算法与理论、随机偏微分方程数值方法设计与分析等方面取得一系列创新成果,代表性论文成果发表在SIAM Journal on Numerical Analysis、Mathematics of Computation、SIAM Journal on Scientific Computing、IMA Journal of Numerical Analysis、BIT Numerical Mathematics、Journal of Scientific Computing、Advances in Computational Mathematics、Stochastic Processes and their Applications等享有国际学术声誉的计算数学或概率论权威刊物。系列研究成果获得美国、英国、德国、瑞士、法国、瑞典等众多国家课题组的广泛关注及引用,引用的刊物包括Memoirs of AMS、Ann Probab、Ann Appl Probab、Transactions of AMS、J. Math. Pures Appl.、Stoch Proc Appl、Numerische Mathematik、SIAM J Numer Anal、SIAM Sci Comput、Math Comput、Found Comput Math、IMA J Numer Anal、J Comput Phys等数学综合、概率论、计算数学国际顶级期刊。自2015年起受邀担任《Math Review》评论员,担任SIAM Journal on Numerical Analysis、Numerische Mathematik、Mathematics of Computation、SIAM Journal on Scientific Computing、IMA Journal of Numerical Analysis等计算数学国际顶级刊物审稿人。现主持1项国家自然科学基金面上项目。已主持完成1项国家自然科学基金面上项目、1项湖南省杰出青年基金项目、1项国家自然科学基金青年项目、1项湖南省自然科学基金青年项目、2015年第二批“中南大学升华育英”人才计划项目、中南大学第五批创新驱动计划项目、1项中国博士后科学基金特别资助项目及1项中国博士后科学基金面上项目。学术交流广泛,多次应邀访问瑞士联邦理工学院(ETH)、中科院数学与系统科学研究院等国内外著名高校或研究所,多次应邀参加国际学术会议并做会议特邀报告或大会专题邀请报告。特别地,两次受邀参加世界著名数学研究所——Mittag-Leffler研究所举办的随机偏微分方程数值方法国际研讨会并做会议特邀报告。与多名国际著名的随机微分方程数值分析专家(如Peter Kloeden教授、Stig Larsson教授、Arnulf Jentzen教授、Gabriel Lord教授、David Cohen教授、Charles-Edouard Brehier教授、Andreas Neuenkirch教授、Raphael Kruse教授等)保持广泛而紧密的学术交流与合作。欢迎数学基础好、有志于做学术研究的同学,特别是有保研资格的优秀本科生加盟课题组。
3. 国家自然科学基金面上项目 “局部单调性条件下的随机微分方程数值方法研究”,No.12071488, 2021.01-2024.12(主持) 2. 国家自然科学基金面上项目 “分布依赖随机微分方程数值算法研究 ”,No.12371417, 2024.01-2027.12(参加,排名第2) 1. 国家自然科学基金面上项目 “系数不连续的随机微分方程及其数值分析”,No.11971488, 2020.01-2023.12(参加,排名第2)
12. 湖南省杰出青年基金项目“随机发展方程的数值解法”,No. 2020JJ2040, 2020.01-2022.12 (主持) 11. 国家自然科学基金面上项目 “两类随机发展方程的数值分析”,No.11671405, 2017.01-2020.12(主持) -10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023 Tokyo), Waseda University, Tokyo, Japan August 20-25, 2023 (invited talk in the mini-symposium "Numerical methods for stochastic partial differential equations") -2019 IMS China, Dalian, July 6-10, 2019 (invited talk in an invited mini-symposium) - ********** Recently published papers ********** 1. Xiaojie Wang, Yuying Zhao and Zhongqiang Zhang: Weak error analysis for strong approximation schemes of SDEs with super-linear coefficients, to appear in IMA Journal of Numerical Analysis (2023), DOI: 10.1093/imanum/drad083. 2. Xiaojie Wang: Mean-square convergence rates of implicit Milstein type methods for SDEs with non-Lipschitz coefficients, Advances in Computational Mathematics (2023) 49:37.
3. Meng Cai, Ruisheng Qi, Xiaojie Wang: Strong convergence rates of an explicit scheme for stochastic Cahn–Hilliard equation with additive noise, BIT Numerical Mathematics (2023) 63:43. 4. Ruishu Liu, Xiaojie Wang: A higher order positivity preserving scheme for the strong approximations of a stochastic epidemic model, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 124 (2023) 107258.
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